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2016年陽光私募九大策略排行榜
發布者: 發布時間:2016-09-22 17:41:10 點擊數:

 2016年陽光私募九大策略排行榜

 

 

 

 

排名標準:

 

  1. 股票策略、債券策略:私募管理人需在基金業協會有備案數據,且管理規模超過10億元。

 

  2. 相對價值策略、期貨策略、宏觀對沖策略和組合基金:私募管理人需在基金業協會有備案數據,且管理規模超過1億元。

 

  據格上理財統計,陽光私募行業今年平均收益-4.18%,同期滬深300指數下跌10.81%,創業板指數下跌19.24%。依據不同投資策略,格上理財對陽光私募基金今年表現進行排名,主要包括股票策略、阿爾法策略、套利策略、量化對沖復合策略、債券策略、主觀期貨、程序化期貨、宏觀對沖和組合基金等九大策略。

 

  股票策略

 

  今年以來,股票型私募基金平均收益為-6.85%.其中,前1/4今年以來平均收益為7.29%,管理規模超過10億的私募平均收益為-4.83%。在本次排名前十的股票策略私募基金中,菁英時代投資旗下基金“菁英時代國投大盈1號”連續兩月奪得股票型私募基金榜首,據格上理財了解,菁英時代投資以精選個股為主要投資策略,持股較為集中,布局偏好醫藥、TMT、新能源、高端制造等行業,旗下基金“菁英時代國投大盈1號”今年以來收益主要來源于公司布局了近5成的醫藥行業個股。

 

  

 

股票策略基金今年以來收益前十

注:參與排名的基金均為2016.8.252016.8.31公布凈值、非結構化且有明確私募機構的陽光私募基金

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 菁英時代國投大盈1 陳宏超 菁英時代投資 37.72%

2 穩健增長(外貿) 宋炳山 尊嘉資產 33.57%

3 金誠立達海中灣8 -- 海中灣投資 31.53%

4 弘尚資產靈活配置 于龍 弘尚資產 29.59%

5 海中灣(齊魯)3 呂強,段成玉 海中灣投資 26.58%

6 海中灣2 呂強,段成玉 海中灣投資 24.84%

7 海中灣(中信)基金1 -- 海中灣投資 23.27%

8 弘尚資產耕耘中國A 于龍 弘尚資產 22.62%

9 盈陽十九號 傅夷 盈陽資產 21.59%

10 高毅鄰山1 馮柳 高毅資產 17.06%

  注:本表僅統計管理規模超過10億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  相對價值策略

 

  8月,相對價值策略平均收益為0.69%,旗下套利策略和阿爾法策略均獲得了正收益。受益于基差的逐漸收窄,8月阿爾法策略獲取了0.99%的正收益,在相對價值旗下的各個子策略中排名第一。

 

  8月,塞帕思量化旗下的兩只基金依然穩居相對價值策略冠亞軍。據格上理財調研了解,塞帕思量化團隊從去年8月開始做阿爾法,目前團隊共12人,團隊成員多為理工科背景。在投資上,他們主要通過中證500來進行對沖,模型中以基本面因子為主。塞帕思量化之前主要以投顧的形式發行產品,目前公司正在在申請私募管理人資格。

 

阿爾法策略今年以來收益前十

  注:參與排名的基金為2016.8.252016.8.31公布凈值且有明確私募機構的陽光私募基金

 

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 游騎兵1 梁黃炫,王瀟航 塞帕思量化 20.50%

2 冠軍侯2 梁黃炫,王瀟航 塞帕思量化 20.46%

3 九坤量化對沖2 王琛 九坤投資 11.10%

4 盈怡一號 劉菁菁 盈陽資產 10.49%

5 證大金馬量化中性1 劉兵 證大投資 10.39%

6 盈定三號 劉菁菁 盈陽資產 9.70%

7 盈定二號 劉菁菁 盈陽資產 9.67%

8 華聞杉樹1 劉世偉 杉樹資產 7.82%

9 華聞杉樹2 劉世偉 杉樹資產 7.70%

10 海通玄武杉樹2 劉世偉 杉樹資產 6.41%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

套利策略今年以來收益前十

  注:參與排名的基金為2016.8.262016.9.1公布凈值且有明確私募機構的陽光私募基金

 

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 廣盈2號信合東方 黃如洪 倚天閣投資 11.51%

2 泓信泓時2 尹克 泓信投資 10.87%

3 泓信泓時三號 尹克 泓信投資 9.73%

4 信合東方5 黃如洪 倚天閣投資 9.35%

5 信合東方1 黃如洪 倚天閣投資 9.35%

6 因諾套利1 徐書楠 因諾資產 9.21%

7 信合東方2 黃如洪 倚天閣投資 9.11%

8 領新元成6 劉東明 領新投資 8.83%

9 明溪1 張杰平 牧鑫資產 7.70%

10 因諾天恒 徐書楠 因諾資產 6.78%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  量化對沖復合策略

 

  截至8月底,量化對沖復合策略排名前5的基金中因諾資產包攬了前3,其中“因諾天躍”為今年以來量化對沖復合策略的冠軍,今年以來收益達到38.98%,據格上理財了解,去年股指期貨受限之前,因諾旗下基金的業績主要來源于套利策略,而今年策略的收益多來源于股票多頭和CTA,目前該基金的策略包含套利、阿爾法、股票多頭以及商品期貨的CTA等。

 

量化對沖復合策略今年以來收益前五

  注:參與排名的基金為2016.8.252016.8.31公布凈值且有明確私募機構的陽光私募基金

 

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 因諾天躍 徐書楠 因諾資產 38.98%

2 因諾啟航1 徐書楠 因諾資產 18.70%

3 因諾啟航2 徐書楠 因諾資產 16.40%

4 寬投量化對沖1 錢成 寬投資產 14.46%

5 泓信全景一號 尹克 泓信投資 12.46%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  管理期貨策略

 

  8月份,商品期貨市場整體處于震蕩盤整狀態,出現緩漲急跌、先漲后跌態勢,各個大類品種內部分化嚴重,差異巨大。在市場流動性較好的33個品種中,有20個品種上漲,13個品種下跌,其中焦炭、焦煤漲幅占據前兩名,漲幅超過10%,同為黑色系的鐵礦石本月表現最差,跌幅達到了7.58%。類似的分化情況在農產品、化工品等板塊均能找到。本月在市場震蕩的大環境下,期貨策略私募基金的平均收益略顯頹勢。

 

  據格上理財統計,本月管理期貨平均收益-0.23%,在本月九大策略中收益墊底。在排行榜中,元葵產業宏觀對沖基金以76.04%的收益占據榜首,據格上理財了解,其主要收益還是來源于今年4-5月黑色和農產品火爆行情,在隨后6-8月份收益反而有小幅回吐,元葵資產在商品期貨投資策略上,除不活躍品種外,基本全品種覆蓋,尤其是黑色、有色、化工、農產品等。此外,格上理財發現,在程序化期貨榜單中,富善投資仍然占據一半席位,據格上理財了解,8月份,富善投資靠著黑色板塊月初的小趨勢實現了小幅盈利。

 

  

 

主觀期貨策略今年以來收益前五

注:參與排名的基金為2016.8.252016.8.31公布凈值且有明確私募機構的陽光私募基金,單賬戶期貨除外

主觀期貨

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 元葵產業對沖基金 施振星 元葵資產 76.04%

2 合順偉業對沖基金 -- 東航金控 56.09%

3 量金優利CTA二號 -- 量金資產 55.78%

4 常然鴻凱1 林軍 鴻凱投資 55.66%

5 暉盈1 楊潔 蓮華投資 38.76%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  

 

程序化期貨策略今年以來收益前十

注:參與排名的基金為2016.8.252016.8.31公布凈值且有明確私募機構的陽光私募基金,單賬戶期貨除外

程序化期貨

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 博弘數君鯤鵬全對沖 李雋 博弘數君 31.94%

2 九坤量化4 王琛 九坤投資 25.88%

3 明汯CTA2 裘慧明 明汯投資 17.85%

4 珺容-金吾量子基金 毛科技 珺容投資 15.58%

5 富善致遠CTA5 林成棟 富善投資 13.23%

6 圓融進取1 宋易朋 圓融投資 13.10%

7 富善致遠CTA1 林成棟 富善投資 12.79%

8 富善致遠CTA7 林成棟 富善投資 12.14%

9 富善致遠CTA10 林成棟 富善投資 12.03%

10 富善致遠CTA6 林成棟 富善投資 11.95%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  債券策略

 

  今年以來債券策略基金平均收益為4.95%,其中,8月份債券型私募基金平均收益0.79%,相較于7月份(0.56%)有所上升。日盛聯合資產旗下的基金“日盛固收4號”依然表現出眾,摘得債券策略今年以來的收益冠軍,“日盛固收4號”以4-5倍的杠桿投資于票面利率在7.5%-8.5%的一般企業債,8月中旬,其認為債市大的利好告一段落,因此集中賣出了一批債券,為投資人取得了較好的資本利得收益,8月凈值增長7.7%。暖流資產旗下的基金“暖流債券1號”債券今年以來收益居第二位,基金回報大部分來自于信用杠桿策略,小部分來自于利率債和可轉債的波段性交易,基金配置的信用債貢獻較大。

 

  

 

債券策略今年以來收益前十

注:參與排名的基金為2016.8.252016.8.31公布凈值且有明確投資顧問的陽光私募基金,以基金整體收益率為準

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 日盛固收4 王偉偉 日盛聯合資產 44.40%

2 暖流債券1 程鵬 暖流資產 28.83%

3 天弘藍石強債2 朵元 藍石資管 24.74%

4 匯勢通方相純債1 謝華鵬 匯勢通投資 22.10%

5 青騅增強收益 張志斌 青騅投資 22.56%

6 天弘藍石強債1 朵元 藍石資管 12.71%

7 達仁通寶3 高振剛 達仁投資 9.40%

8 泰誠龍舞系列8 張文杰 泰誠資本 8.56%

9 博道債券多利2 陳芳菲 博道投資 8.08%

10 合晟同暉1 胡遠川 合晟資產 8.02%

  注:本表僅統計管理規模超過10億的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  宏觀對沖策略

 

  宏觀對沖策略型基金8月表現突出,月平均收益1.14%,在各策略基金中排名第二,僅次于股票策略(1.63%)。據格上理財統計,尊嘉資產旗下的“尊嘉新盈沖”和嘉理資產旗下的“嘉銳一期”自3月以來輪流占據著該策略基金今年以來排名的前兩把交椅。

 

  格上理財發現,泊通投資旗下有4只基金此次躋身宏觀對沖基金前十行列。據格上理財了解,泊通投資運用多因子量化模型計算同一時間不同市場的風險收益比,配合公司自主研發的不同市場的策略,進行大類資產配置。

 

宏觀對沖策略今年以來收益前十

  注:參與排名的基金為2016.8.252016.8.31公布凈值且有明確私募機構的陽光私募基金

 

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 尊嘉新盈沖 宋炳山 尊嘉資產 21.60%

2 嘉銳一期 李建春 嘉理資產 20.76%

3 泊通2號展期 盧洋 泊通投資 16.20%

4 泊通1 盧洋 泊通投資 9.72%

5 元葵復利3 施振星 元葵資產 9.52%

6 泊通新價值1 盧洋 泊通投資 8.26%

7 引玉2 許巳陽 銀葉投資 7.31%

8 泊通泊岸1 盧洋 泊通投資 6.39%

9 凱豐宏觀對沖9 吳星 凱豐投資 5.82%

10 樂瑞宏觀配置 唐毅亭 樂瑞資產 2.92%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。來源:格上理財研究中心

 

  組合策略

 

  隨著8A股市場的回暖,目前仍以配置股票型基金為主的組合基金創造了0.92%的月平均收益,在各策略中排名第4。今年以來,組合基金平均收益-1.87%,跌幅比上月(-3.47%)減小了近一半。據格上理財統計,前海旗隆基金旗下的“前海旗隆金融工程1期”以15.85%的收益位居組合基金排行榜榜首。

 

  據格上理財了解,“前海旗隆金融工程1期”是前海旗隆基金成立的首只偏股型公募基金的FOF基金。該基金采用金融工程工具進行建模,主要操作手法為擇時申贖公募基金,輔以股票和私募基金,投資手法較為創新。

 

  

 

組合基金今年以來收益前十

注:參與排名的基金均在2016.8.252016.8.31公布凈值,所投標的包括陽光私募基金、公募基金

排名 基金簡稱 基金經理 私募公司 今年以來收益

1 前海旗隆金融工程1 代雪峰 前海旗隆基金 15.85%

2 博孚利聚強1 何陽陽 博孚利資產 14.20%

3 東方紅2 崔樹霖 泛融金資產 11.18%

4 鼎實FOF母基金 彭芳田 好投投資 10.06%

5 太極2 柏璐 泛融金資產 7.93%

6 幸福基業家庭財富 劉波 臣君資產 7.54%

7 融智FOF5 李春瑜 排排網投資 6.63%

8 博識眾彩TOF -- 華寶信托 6.10%

9 新方程對沖精選H1 樂嘉慶 新方程投資 5.98%

10 慧創FOF穩健1 黃曉雯 慧創投資 4.98%

  注:本表僅統計管理規模超過1億元的私募管理人及旗下的非單賬戶基金,

 

  由于凈值披露時間不統一,可能影響部分排名。

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